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Handelsstrategien für Rohstoff-Futures: Technische Analyse und der Commitments of Traders Report
| データ種別 | 電子ブック |
|---|---|
| 出版者 | [Place of publication not identified] : Kassel University Press GmbH |
| 出版年 | 2016 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 1 online resource |
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| 資料種別 | 機械可読データファイル |
|---|---|
| 内容注記 | Front Cover; Titel; Impressum; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 Futures; 1.2 Effizienzmarkttheorie und technische Analyse; 1.3 Ziel und Struktur; 2 Futures: Markt und Funktionsweise; 2.1 Einführung; 2.1.1 Funktionsweise der Futures; 2.1.2 Funktionsweise des Futures Börsenhandels; 2.1.3 Futures-Märkte weltweit; 2.2 Commitments of Traders Report; 2.2.1 U.S. Commodity Futures Trading Commission; 2.2.2 Ursprung und Entwicklung des CoT Reports; 2.2.3 Datenerhebungsprozess und Aufbau des Reports; 2.2.4 Der CoT Report in der Wissenschaft 2.3 Marktteilnehmer2.3.1 Produzenten/Händler/Verarbeiter; 2.3.2 Swap Dealer; 2.3.3 Managed Money; 2.3.4 Other-Reportables und Non-Reportables; 2.4 Zusammenfassung; 3 Technische Analyse; 3.1 Theoretische Einordnung; 3.1.1 Theorie effizienter Märkte; 3.1.2 Alternative Markttheorien; 3.1.2.1 Neue Institutionenökonomik; 3.1.2.2 Asymmetrische Information; 3.1.2.3 Behavioral Finance; 3.1.2.4 Chaostheorie; 3.2 Einführung in die technische Analyse; 3.2.1 Grundlagen; 3.2.2 Charttechnik vs. markttechnische Analyse; 3.2.3 Unterschiede zur Fundamentalanalyse 3.2.4 Vier Beispiele markttechnischer Handelsstrategien3.2.4.1 Gleitende Durchschnittsstrategien; 3.2.4.2 Korridor Strategien; 3.2.4.3 Alexanders Filter Regel; 3.2.4.4 Relative Stärke Indices; 3.3 Entstehung, Literaturübersicht und Forschungsstand; 3.3.1 Entstehung der Analysemethoden; 3.3.2 Literaturübersicht empirischer Studien; 3.3.2.1 Fokus: Preisbasierte Trendfolgestrategien; 3.3.2.2 Fokus: Der CoT Report als Prognoseindikator; 4 Daten und Methodik; 4.1 Daten; 4.1.1 Auswahl der zu untersuchenden Rohstoffe; 4.1.2 Kontinuierlicher Preisindex; 4.1.3 Nettokaufpositionen der Marktteilnehmer 4.2 Handelsstrategien und ihre Annahmen4.2.1 Strategieunabhängige Handelsannahmen; 4.2.1.1 Transaktionskosten; 4.2.1.2 Sonstige Annahmen; 4.2.2 Trendfolgestrategie auf Basis der Preisdaten; 4.2.3 Verknüpfung mit CoT Daten; 4.3 Renditeberechnung und Performancetests; 4.3.1 Wöchentliche Rendite; 4.3.2 Deskriptive Analyse; 4.3.3 Risiko-Rendite Analyse; 4.3.4 Statistische Testverfahren; 4.3.4.1 Jarque-Bera Test; 4.3.4.2 Einfacher t-Test; 4.3.4.3 Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test; 4.3.4.4 Zeitstabilität; 5 Ergebnisse und Vergleich; 5.1 Ergebnisse; 5.1.1 Trendfolgestrategien auf Basis der Preisdaten 5.1.1.1 Deskriptive Analyse5.1.1.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.1.3 Statistische Tests; 5.1.2 Verknüpfung mit CoT Strategie 20/80; 5.1.2.1 Deskriptive Analyse; 5.1.2.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.2.3 Statistische Tests; 5.1.3 Verknüpfung mit CoT Strategie 15/85; 5.1.3.1 Deskriptive Analyse; 5.1.3.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.3.3 Statistische Tests; 5.1.4 Verknüpfung mit CoT Strategie 10/90; 5.1.4.1 Deskriptive Analyse; 5.1.4.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.4.3 Statistische Tests; 5.1.5 Verknüpfung mit CoT Strategie 5/95; 5.1.5.1 Deskriptive Analyse; 5.1.5.2 Risiko-Rendite Analyse |
| 一般注記 | Open Access Vendor-supplied metadata |
| 著者標目 | Cornelius von der Heydt-von Kalckreuth. |
| 件 名 | BSH:Electronic books LCSH:Commodity futures LCSH:Commodity exchanges LCSH:Investment analysis BISACSH:LAW -- Essays 全ての件名で検索 BISACSH:LAW -- General Practice 全ての件名で検索 BISACSH:LAW -- Jurisprudence 全ての件名で検索 BISACSH:LAW -- Paralegals & Paralegalism 全ての件名で検索 BISACSH:LAW -- Practical Guides 全ての件名で検索 BISACSH:LAW -- Reference 全ての件名で検索 FREE:Commodity exchanges FREE:Commodity futures FREE:Investment analysis |
| 分 類 | DC:340 |
| 書誌ID | ED00003618 |
| ISBN | 9783737600934 |